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Correction de l’hétéroscédatcité

Analyse sectorielle : Correction de l’hétéroscédatcité. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  20 Août 2019  •  Analyse sectorielle  •  307 Mots (2 Pages)  •  413 Vues

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Correction de l’hétéroscédatcité 

WLS 

 

  1. *Modèle de départ (modèle    hétéroscédastique)  *Sauvegarde des résidus au carré  * créer de nouvelles variables :  le log des résidus au carré et le log des variables explicatives [pic 1]

 

  1. * construire un Modèle avec log résidus au carré comme variable dépendante et les variables explicatives  

 *Sauvegarde des valeurs prédites

  • Créer une nouvelle variable h « Exponentielle des valeurs prédites »
  • Créer une nouvelle variable 1/h « l’inverse de l’exponentielle des

valeurs prédites »

 

  1. Refaire le modèle de départ avec 1/h comme variable de pondération

     

    VOILA TON HÉTÉRO EST

CORRIGÉ

 

OLS 

 

  1. *Modèle de départ (modèle    hétéroscédastique)  *Sauvegarde des résidus au carré  * créer la nouvelle variable :  le log

des résidus au carré  

 

  1. * construire un Modèle avec log résidus au carré comme variable dépendante et les variables explicatives  *Enlever les variables non significatives et refaire le modèle avec celles significatives  *Sauvegarde des valeurs prédites [pic 2]
  • Créer une nouvelle variable h « Exponentielle des valeurs prédites »
  • Créer une nouvelle variable Öh  « La racine carrée de l’exponentielle des valeurs prédites »
  • créer de nouvelles variables : Diviser toute les variables du modèle de départ par Öh. Faire

pareil pour la constante  

 

  1. Construire un modèle avec les nouvelles variables crée à l’étape précédente  

 

   VOILA TON HÉTÉRO EST

CORRIGÉ 

...

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