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Plan des différents cours

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Par   •  20 Janvier 2014  •  376 Mots (2 Pages)  •  738 Vues

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Bibliographie :

- WONNACOT & WONNACOT : Statistiques

- GRAIS : Statistiques.

- HULL : Gestion des risques et institutions financières

- HULL : Options, futures et autres actifs dérivés

COURS 2 : Rentabilité et risque d’un titre et d’un portefeuille

- A partir d’un portefeuille de 4 titres à votre choix dont vous téléchargez les cours sur 2 ans via internet, il vous est demandé de calculer :

o Les rentabilités quotidiennes des titres et du portefeuille (vous choisissez des proportions au hasard) , ainsi que leur moyenne, variance et écart-type de deux manières différentes :

o En utilisant les fonctions matricielles d’excel

o De manière directe

o Vérification de la cohérence des deux.

COURS 3 : Vérification de la normalité des distributions et discussion sur la notion de risque

- A partir de votre portefeuille

o Calculer le Skewness et le Kurtosis et vérifier la normalité des distributions des titres et du portefeuille avec le test de Bera-Jarque

o Sur le portefeuille, calculer le MPI d’ordre2

o Calculer le Maximum loss et le maximum drawdown et observer si la diversification vous permet de minimiser le risque.

COURS 4 :La VaR et ses limites

A partir de votre portefeuille

o Calculer la VaR du portefeuille.

o Calculer la C.VaR, la VaR de Cornish-Fischer

o La volatilité de Parkinson

COURS 5 : Monte-Carlo et Back-testing de la VaR

A partir de votre portefeuille

o Faites une simulation de Monte-Carlo et recalculer les variables et la VaR de votre portefeuille .

o Effectuez un back-testing de votre VaR initiale et celle calculée à partir de la simulation de monte-Carlo.

COURS 6 : Le coefficient Bêta et ses limites

Télécharger les indices (CAC40, SBF 120, SBF250 ou indices étrangers équivalents si vous travaillez sur des titres étrangers).

Pour votre portefeuille :

o Calculer, de deux manière différentes, le coefficient bêta de chacun des titres et de votre portefeuille (directement et à partir des titres) sur les trois indices.

o Vérifier la stabilité sur plusieurs années pour chaque titre et pour votre portefeuille.

o Calculer le r² et concluez sur la validité de votre bêta

o Risque systématique et le risque spécifique de vos titres et votre portefeuille

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