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La méthode de Box and Jenkins

Cours : La méthode de Box and Jenkins. Recherche parmi 234 000+ dissertations

Par   •  21 Novembre 2019  •  Cours  •  1 171 Mots (5 Pages)  •  36 Vues

Page 1 sur 5

Travail à faire 5 :

BOX AND JENKINS

WISSAL DRIOUICH


La Méthode de Box and Jenkins :

La méthode Box and Jenkins est une méthodologie d’étude des séries temporelles à partir de leurs caractéristiques afin de déterminer dans la famille ARMA le plus adapté à représenter le phénomène étudié. Il existe trois principales étapes :

Les différentes étapes de la méthodologie sont résumées dans le schéma suivant :

[pic 1]

[pic 2][pic 3]

[pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8][pic 9][pic 10][pic 11][pic 12][pic 13][pic 14][pic 15][pic 16][pic 17][pic 18]

[pic 19]

[pic 20]


Ci-dessous, la série de MADEX qu’on va étudier sa stationnarité, sur un échantillon allant de 22/04/2019 jusqu’à 21/10/2019, soit 121 observations.[pic 21][pic 22][pic 23][pic 24][pic 25][pic 26][pic 27]

Séance

Valeur

Variation

22/04/2019

9053,19

0,33

                 23/04/2019

9057,66

0,05

      24/04/2019

9016,82

-0,45

25/04/2019

9034,34

0,19

26/04/2019

9043,19

0,1

29/04/2019

9049,25

0,07

30/04/2019

9091,05

0,46

02/05/2019

9074,84

-0,18

03/05/2019

9066,41

-0,09

06/05/2019

9067,95

0,02

07/05/2019

9097,18

0,32

08/05/2019

9115,54

0,2

09/05/2019

9139,1

0,26

10/05/2019

9135,04

-0,04

13/05/2019

9121,8

-0,14

14/05/2019

9143,86

0,24

15/05/2019

9223,62

0,87

16/05/2019

9289,46

0,71

17/05/2019

9230,72

-0,63

20/05/2019

9259,89

0,32

21/05/2019

9205,04

-0,59

22/05/2019

9206,09

0,01

23/05/2019

9149,07

-0,62

24/05/2019

9010,82

-1,51

27/05/2019

8981,09

-0,33

28/05/2019

9050,47

0,77

29/05/2019

8999,03

-0,57

30/05/2019

8976,19

-0,25

31/05/2019

8941,19

-0,39

03/06/2019

8946,43

0,06

04/06/2019

8966,57

0,23

10/06/2019

8943,46

-0,26

11/06/2019

8958,35

0,17

12/06/2019

8903,81

-0,61

13/06/2019

8906,83

0,03

14/06/2019

8994,41

0,98

17/06/2019

9178,73

2,05

18/06/2019

9337,97

1,73

19/06/2019

9332,3

-0,06

20/06/2019

9364,91

0,35

21/06/2019

9310,6

-0,58

24/06/2019

9237,51

-0,78

25/06/2019

9204,73

-0,35

26/06/2019

9193,49

-0,12

27/06/2019

9221,19

0,3

28/06/2019

9183,42

-0,41

01/07/2019

9168,4

-0,16

02/07/2019

9147,9

-0,22

03/07/2019

9182,3

0,38

04/07/2019

9168,86

-0,15

05/07/2019

9144,85

-0,26

08/07/2019

9069,73

-0,82

09/07/2019

9125,86

0,62

10/07/2019

9192,65

0,73

11/07/2019

9174,21

-0,2

12/07/2019

9207,09

0,36

15/07/2019

9189,63

-0,19

16/07/2019

9258,31

0,75

17/07/2019

9375,79

1,27

18/07/2019

9300,26

-0,81

19/07/2019

9351,93

0,56

22/07/2019

9304,52

-0,51

23/07/2019

9343,39

0,42

24/07/2019

9347,62

0,05

25/07/2019

9381,88

0,37

26/07/2019

9419,69

0,4

29/07/2019

9428,24

0,09

31/07/2019

9463,61

0,38

01/08/2019

9440,63

-0,24

02/08/2019

9458,96

0,19

05/08/2019

9441,77

-0,18

06/08/2019

9439,79

-0,02

07/08/2019

9404,82

-0,37

08/08/2019

9407,37

0,03

09/08/2019

9418,04

0,11

15/08/2019

9455

0,39

16/08/2019

9462,03

0,07

19/08/2019

9406,89

-0,58

22/08/2019

9415,32

0,09

23/08/2019

9455,26

0,42

26/08/2019

9472,45

0,18

27/08/2019

9613,85

1,49

28/08/2019

9582,78

-0,32

29/08/2019

9599,44

0,17

30/08/2019

9542,2

-0,6

02/09/2019

9557,27

0,16

03/09/2019

9539,72

-0,18

04/09/2019

9504,19

-0,37

05/09/2019

9501,88

-0,02

06/09/2019

9443,31

-0,62

09/09/2019

9473,6

0,32

10/09/2019

9455,07

-0,2

11/09/2019

9433,7

-0,23

12/09/2019

9424,14

-0,1

13/09/2019

9449,66

0,27

16/09/2019

9472,12

0,24

17/09/2019

9448,97

-0,24

18/09/2019

9408,59

-0,43

19/09/2019

9394,11

-0,15

20/09/2019

9317,2

-0,82

23/09/2019

9345,55

0,3

24/09/2019

9337,86

-0,08

25/09/2019

9333,2

-0,05

26/09/2019

9340,63

0,08

27/09/2019

9390,18

0,53

30/09/2019

9415,76

0,27

01/10/2019

9401,37

-0,15

02/10/2019

9358,94

-0,45

03/10/2019

9338,58

-0,22

04/10/2019

9319,32

-0,21

07/10/2019

9310,82

-0,09

08/10/2019

9277,24

-0,36

09/10/2019

9258,1

-0,21

10/10/2019

9215,61

-0,46

11/10/2019

9255,06

0,43

14/10/2019

9265,67

0,11

15/10/2019

9264,16

-0,02

16/10/2019

9264,51

0

17/10/2019

9325,65

0,66

18/10/2019

9375,9

0,54

21/10/2019

9344,52

-0,33

...

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