Les 7 Tableaux De Bord Indispensable Au Pilotage Des Risques Financiers

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Les sept tableaux de bord

indispensables au

pilotage du risque dans le

secteur bancaire

Résumé

La gestion du risque ou plus exactement des multiples types de risque

fait partie intégrante de l’activité d’une banque. En fait, la raison d’être

d’une banque est d’accepter une dose contrôlée d’incertitude et de

gérer les risques associés en vue de capitaliser sur ces écarts de risque

pour gagner de l’argent. L’aptitude d’une banque à faire la part entre les

différentes stratégies de prise de risque et de gain possibles détermine

sa capacité à atteindre ses objectifs de rentabilité vis à vis de ses

actionnaires.

Toutefois, dans le contexte actuel de concurrence, de turbulences

économiques, de globalisation, de volatilité des marchés et de mutation

structurelle toujours plus marquées, les banques ont besoin de mieux

gérer les risques et de manière plus transparente. En outre, la

réglementation Bâle II a poussé les établissements financiers à travers le

monde à revoir leur politique dans ce domaine.

Présentation

La crise financière qui a débuté à l’été 2007 avec la sévère dépréciation

des crédits hypothécaires aux États-Unis et s’est poursuivie avec le plan

de sauvetage de 700 millions de dollars adopté par le gouvernement

américain a fait naître de sérieuses inquiétudes quant à l’efficacité des

banques à gérer les risques.

Scénario identique en Europe avec l’intervention des Etats pour aider

les Banques à tenir le cap.

Tirant, pour partie, les leçons de leurs erreurs passées, autorités

monétaires et politiques ont alors déployé tout l’arsenal qui était à leur

disposition pour éviter une nouvelle dépression.

Sommaire

3 Problématique

3 Enjeux

3 Solution

Tableaux de bord sur le risque de

crédit

Tableau de bord sur les émissions de

crédit

Tableau de bord sur les retards de

paiement

Tableau de bord sur les défauts de

remboursement

Tableau de bord sur la

réglementation Bâle II

Tableau de bord sur le risque

opérationnel

Tableau de bord sur le risque de

marché

Tableau de bord sur le risque

d’entreprise

8 Conclusion

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2

Plusieurs problèmes appellent une attention spécifique,

parmi lesquels l’efficacité des processus de contrôle de

l’exposition au risque, l’objectivité de l’évaluation des

dérivatifs de crédit et l’aptitude des banques à réagir à

l’évolution rapide des conditions de liquidité du marché.

Problématique

En premier lieu, les banques ont besoin d’évaluer le risque

de crédit et le risque opérationnel et de se baser sur des

données de transaction empiriques afin de s’assurer que

leurs réserves sont suffisantes pour couvrir les aléas de leur

bilan. La collatéralisation des portefeuilles de crédits

hypothécaires et de crédits à la consommation sur le second

marché est une façon de gérer le risque de marché. Il y a

aujourd’hui un vaste débat autour des facteurs globaux qui

déterminent ce risque et contribuent à la stabilité du

marché. Étant donné la diversité de ces risques, il est

essentiel pour une banque d’identifier à quel niveau et

comment gérer de façon proactive les risques qu’elle prend

ainsi que ses actifs physiques, financiers et humains, le tout à

son avantage.

Enjeux

Jamais l’aversion pour le risque n’avait été aussi élevée. Les

politiques de réduction des risques sont au coeur des

préoccupations des dirigeants, des cadres supérieurs, des

directeurs financiers et des Credit Managers des banques.

Or malgré la nécessité d’un changement rapide, une

enquête récente d’IBM révèle que deux tiers des

établissements financiers jugent leur agilité moyenne voir

insuffisante et moins de 5 % d’entre eux se disent confiants

...