Docteur, universitaire

COURS D’ÉCONOMÉTRIE  

Cours de A. Ben Maatoug        

PLAN DE TRAVAIL DE CE COURS

1 - La démarche

☞ Sens de la démarche

☞ Pédagogie

☞ Contrôle (Examens)

2 - Données et contexte

3 - Variables et modèles

4 - Le plan du cours

5 - Objectif  général

Le sens de la démarche:

Analyse:

Analyse formelle et quantitative des relations économiques et financières.

Décision:

Réponses à des problèmes économiques et financiers :

ex: Que placer à la bourse ?   À quel prix acheter ?

Prévision :

Que pourra t-il arriver dans le futur proche ou éloigné.

Ex: Achats de biens ou jeu de bourse ?

ÉCONOMÉTRIE ET FINANCE (Introduction)

Les données financières

D’un point de vue économétrique on tient compte surtout de la série temporelle ou chronologique.

Celle-ci est constituée par:

- Une tendance (long terme)

- Un mouvement cyclique (court et moyen termes)

- Une saisonnalité (annuel)

- Un mouvement aléatoire (pas de régularité)

Le contexte aléatoire

La notion d’échantillon d’aléas et de population en série chronologique.

Notion d’aléas.  Espérance mathématique - moyenne etc...

ÉCONOMÉTRIE ET FINANCE (Introduction 2)

Variables et modèles en économétrie (générale)

Variables :    1 -         Expliquées (endogènes)

2 -         Explicatives (exogènes)

3 -        Résiduelles et ses nombreuses et différentes propriétés.

Modèles :      1 -         Linéaires

2 -         Non-linéaires

3 -         A une équation

4 -         Multi - équationnels

Principe du «jeu»

1 -        Formalisation (hypothèse de la tendance dominante)

2 -        Quantification (évaluation du modèle selon cette tendance)

3 -        Tests et vérification

4 -        La prévision

INTRODUCTION DE L’ENSEMBLE DU PLAN DU COURS

1 - Quelques points stratégiques:

Formalisation, Jarque-Bera, Chow, structures, méthodes de

 quantifications, analyse qualitative...

2 - L’analyse des séries chronol.

Transformations de Koyc et Almon, hétéroscédasticité,

 autocorrélation ...

3 - Conclusion

OBJECTIF GÉNÉRAL

Être capable d’appliquer les modèles économétriques dans

le contexte de l’analyse financière.

(Démarche issue de l’analyse classique)

ÉCONOMÉTRIE ET INFORMATIQUE

TSP (1984 - 1996)

RATS

EVIEWS 1, 2, 3   (1995 - ... )

SPSS (1983 ... )

SAS (1984 ...)

STATISTICA (1990 ...)

GAUSS (1986 ... )

RATS (1983 ...)

SHAZAM (1984 ...)

(Etc...)

Le sens de la démarche économétrique dans un contexte d’analyse, de décision et de prévision économiques.

Les données économiques :        la série chronologique et ses composantes + l’analyse en coupe instantanée.

Le contexte aléatoire :                la notion d’échantillon et d’aléas en série chronologique.

Variables et modèles :                définitions des différents types de variables et de modèles économétriques.

2 - Approfondissements et applications de quelques points stratégiques.

-         Rappels d’analyse univariée (tests d’hypothèse, intervalle de confiance...)

-        Les principaux résultats issus de l’analyse de la régression simple

Notion de trend,

Corps d’hypothèses,

Solution MCO,

Propriétés immédiates

Exemples

Propriétés de ces estimateurs

Analyse de variance + R carré,

Théorème de Gauss-Markov,

Induction statistique

La prévision, exemples d’application,

Exemple

-        Les principaux résultats issus de l’analyse de la régression multiple

        Généralisation du modèle de régression simple

La structure du modèle en écriture matricielle

R2 et R2 ajusté

L’induction statistique en régression multiple

Linéarité intrinsèque

La multicolinéarité

Les tests de prévision et de structure: (test de Chow). 

-        Exemples d’application

...