L'économétrie

L'approche de ce livre est résolument pédagogique. Son objectif est de présenter clairement

les principales méthodes économétriques et d'expliquer en détail comment les utiliser en

pratique. Notre ouvrage se distingue par l'abondance des études de cas exposées, qui

utilisent systématiquement des données réelles et qui portent aussi bien sur des problé-

matiques d'entreprise que sur des problématiques nancières ou macroéconomiques. Ce

livre constitue donc un outil particulièrement utile à l'apprentissage de l'économétrie par

des étudiants en sciences de gestion comme en sciences économiques.

L'ouvrage se distingue également par la place qu'il accorde à expliquer comment les

modèles sont spéciés pour différents types d'applications. L'enseignement de l'économ

étrie se concentre trop souvent exclusivement sur les techniques d'estimation des

modèles, sans détailler au préalable les méthodes de spécication de ces modèles. Or,

dans la pratique, la validité d'une étude économétrique dépend de la pertinence de

la spécication du modèle estimé ; il est vain de connaître les différentes méthodes

d'estimation et d'inférence statistique si on les applique à des modèles incohérents.

Toutes les données utilisées dans les exercices peuvent être téléchargées sur le site Internet

de l'éditeur, à l'adresse www.pearsoneducation.fr. Les applications sont réalisées à l'aide

de différents logiciels, dont l'usage est très répandu. D'une part, pour certains exercices

simples, nous montrons comment réaliser des calculs économétriques avec un logiciel de

type tableur, Excel, en raison de sa popularité sur les postes de travail. D'autre part, nous

initions le lecteur à l'utilisation de logiciels économétriques spécialisés de grande qualité :

TSP, SPSS et Easyreg. Ceux-ci sont complémentaires : ils diffèrent dans leur mode de

fonctionnement, ce qui donne au lecteur toutes les clés des outils informatiques  TSP est

basé sur la programmation de séquences d'instruction tandis que SPSS et Easyreg reposent

surdes choixdemenus.Pour chacundes logicielsutilisés, le livreprésente une introduction

détaillée à son utilisation de base. De cette manière, le lecteur peut passer à une mise en

pratique immédiatement, sans avoir à lire au préalable les notices d'utilisation fournies

par les éditeurs. Toutefois, notre ouvrage ne prétend pas se substituer à la documentation

ofcielle, dont la lecture est indispensable pour une utilisation approfondie. Précisons

également que le choix de ces logiciels n'implique pas de jugement de valeur quant aux

autres outils économétriques qui existent sur le marché  il n'était pas possible d'inclure

une présentation détaillée de tous les logiciels disponibles.

La compréhension de l'ouvrage nécessite la connaissance de quelques notions mathématiques

de base. Au besoin, le lecteur peut se référer à l'ouvrageMathématiques appliquées

à la gestion de Ariane Szafarz. De la même manière, une connaissance de base de la

théorie statistique est nécessaire. Le lecteur peut se reporter utilement au livre de Patrick

Roger : Probabilités, statistique et processus stochastiques, publié dans la même collection.

Les méthodes d'estimation et leurs propriétés sont présentées avec une grande rigueur

mathématique et statistique, tout en s'efforçant d'expliquer la portée pratique des résultats

présentés ; le lecteur doit comprendre sous quelles conditions chaque méthode ou chaque

test peut être utilisé à bon escient. Les preuves mathématiques des différents résultats

et propriétés ne sont toutefois pas détaillées dans cet ouvrage, le lecteur intéressé étant

renvoyé pour cela aux nombreux ouvrages d'économétrie théorique existants. Notre

conviction est que l'enseignement de l'économétrie doit d'abord intéresser l'étudiant

à la discipline en lui montrant d'emblée les applications pratiques enthousiasmantes

qu'elle permet de réaliser. La motivation qui en résulte devrait inciter naturellement

le lecteur à approfondir ensuite sa connaissance de l'économétrie, en s'intéressant aux

développements mathématiques à la source des méthodes et de leurs propriétés.

Cet ouvrage constitue le manuel idéal pour un premier cours d'économétrie, centré sur

l'explication des méthodes et sur leur mise en pratique. Le professeur peut y ajouter luim

ême, à sa propre convenance, les démonstrations mathématiques de certains résultats.

Dans les programmes d'enseignement où l'on organise séparément des cours d'économé-

trie théorique et un cours d'économétrie appliquée, notre ouvrage constitue bien sûr un

manuel approprié à ce dernier. Ce livre peut également être utilisé en complément

...