Risque Bancaire

La mondialisation des échanges, l'émergence de nouvelles zones économiques à forte croissance, la course à la taille par les entreprises multinationales observées depuis ces deux dernières décennies amènent les entreprises à prendre des risques dont la nature, le degré et la complexité sont de plus en plus grandissants. La stratégie des banques étant d’accompagner ces entreprises (les clients) dans leurs implantations géographiques, elles sont de ce fait entraînées dans le grand engrenage de la mondialisation. Elles le sont aussi de par l’évolution de leurs propres activités. Cette mondialisation est porteuse de profondes mutations dans les portefeuilles et les activités des banques, qui elles-mêmes vont introduire de nouvelles classes d’actifs générant de plus en plus de risques. Le résultat de tout ceci est que les méthodes traditionnelles de gestion de risque sont de moins en moins efficaces pour gérer ces risques.

Si ces banques ne se dotent pas d’outils performants et de méthodes pertinentes pour gérer au mieux leurs prises de risques qui portent généralement sur des montants considérables face aux multiples mutations actuelles, on va assister à la multiplication des faillites pour défaut de paiement de la contrepartie. Comme ce fut le cas de la banque Herstatt, célèbre banque allemande très active sur le marché des changes qui dans les années 70, provoqua une crise au sein du système de compensation allemand et même au-delà.

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