Les Risques Bancaire

Le monde bancaire et financier connait depuis quelques années une véritable évolution, sans répit : déréglementation, décloisonnement des activités, désintermédiation. Cette vague de changements, s’est accompagnée par une intensification de la compétition entre les différents acteurs de la branche financière. L’activité bancaire n’a pas échappé de cette nouvelle règle.

Ainsi, les établissements de crédit vont désormais devoir faire face à un environnement de plus en plus incertain, combiné à une opacité de l’avenir et une exigence de performance et de rentabilité.

La banque est un acteur majeur et influent de l’économie. Son métier s’articule au tour de ces trois familles :

- L’activité d’intermédiation

- Les activités du marché

- Les prestations du service

Dans le cadre de son activité, elle est exposée à de très nombreux risques ; risque de liquidité, de crédit, de marché, risque opérationnel.etc.

Le risque désigne l’incertitude qui pèse sur les résultats et les pertes susceptibles de souvenir lorsque les évolutions de l’environnement sont adverses.

Risque et activité bancaire sont deux éléments consubstantiels car si les banques prennent des risques, c’est parce qu’il n’existe pas de rentabilité sans activité risquée. La matérialisation du risque est, certes, la source principale des pertes, pour un établissement mais dés qu’il est maitrisé, il devient source de profit.

Ces risques ne l’empêchent pas la continuité de son activité ou la réalisation de ses objectifs. Il faut Just de mettre en place des systèmes de recensement, d’évaluation et de maitrise.

Par exemple, pour le risque de crédit qui s’alimente par une défaillance des contreparties (emprunteurs), et qui est considéré comme le plus grand risque auquel sont exposées les banques.

Il faut que les banques sélectionnent leurs clients emprunteurs et d’avoir recours à des méthodes de scoring interne, puis après on peut procédé à un système de tarification différenciée.

La tarification différentiée :

Il ya une différence entre un bon client et un mauvais client

La stratégie de barclys consiste : à facturer les mauvais clients à des taux très chère, d’une façon que si quelque client des mauvais remboursent, ils vont couvrir les autres mauvais clients

Pour les bons clients, on peut accorder des taux bas.

Diversification NPL (créance douteuses) : On compare les NPL avec le capital retendu

On fait une répartition selon le secteur d’activité pour les NPL et le portefeuille s.

Sa va nous donner une idée sur la politique de crédit : quel est le secteur qu’il faut financer.

Pour le risque de liquidité, la banque ne présente plus de volume d’actifs suffisants pour faire face à une demande de remboursement des ressources. La gestion de ce type de risque relève de la responsabilité du trésorier. Une gestion ALM (actif passif) peut être utile pour déterminer les gaps (les

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